Empiriska metoder i nationalekonomi 3 syftar till att nå en djupare förståelse av de statistiska metoder som behövs för att man empiriskt skall kunna analysera ekonomiska problem vilka involverar tidseriedata.

Kursen omfattar; OLS med tidsseriedata; autokorrelationsbegreppet; deterministisk trend; säsong; strukturella brott; inferens robust för heteroskedastisticitet och autokorrelation; stationäritet; stokastisk trend; ADF-test; autoregressiva modeller; maximum-likelihood estimation; informationskriterier, moving average modeller; ARIMA-modeller; kointegration och error-correction-modeller; prognoser, Granger-kausalitet och prognosevaluering.

Undervisningsspråk är svenska.

 

Föreläsare:

Michael Lundholm.

Administratörer:

Lorenz Pirus och Lena Lindström. Mottagningstider: se Mondo, rum A485.
Telefon: 08-16 30 38, e-mail: economics2@ne.su.se
 

  • Kurswebb nås via: https://mondo.su.se/portal ()
  • Examination: denna kurs examineras löpande med inlämningsuppgifter samt med ett avslutande pre-seminarium och kursuppsats.
  • Kurslitteratur:
    -Stock, J. H. & M. W. Watson, Introduction to Econometrics, Pearson Education, senaste upplagan.
    -Artiklar