Empiriska metoder i nationalekonomi 3 syftar till att nå en djupare förståelse av de statistiska metoder som behövs för att man empiriskt skall kunna analysera ekonomiska problem vilka involverar tidseriedata.

Kursen syftar till att nå en djupare förståelse av de statistiska metoder som behövs för att man empiriskt skall kunna analysera ekonomiska problem vilka involverar tidseriedata. Kursen omfattar; OLS med tidsseriedata; autokorrelationsbegreppet; deterministisk trend; säsong; strukturella brott; inferens robust för heteroskedastisticitet och autokorrelation; stationäritet; stokastisk trend; test för enhetsrötter; test för stationäritet; autoregressiva modeller; maximum-likelihood estimation; informationskriterier, moving average modeller; ARIMA-modeller;  VAR-modeller; kointegration och felkorrigering; prognoser, Granger-kausalitet och prognosevaluering.

Undervisningsspråk är svenska.

Föreläsare

Michael Lundholm. Mottagningstid enligt överenskommelse. 

Kursadministration

Tanja Appelberg.
Mottagningstider: måndag-torsdag 12:30-13:30, rum A497.
Telefon: 08-16 30 38, e-mail: economics2@ne.su.se

  • Kursplan
  • Schema Observera att det kan ske ändringar i schemat.
  • Kurswebb nås via: Athena
  • Examination: denna kurs examineras löpande med inlämningsuppgifter samt med ett avslutande pre-seminarium och kursuppsats.
  • Kurslitteratur:
    -Stock, J. H. & M. W. Watson, Introduction to Econometrics, Pearson Education, senaste upplagan.
    ​-Artiklar